Работа защищена на оценку "7" с одной доработкой.
Уникальность свыше 40%.
Работа оформлена в соответствии с методическими указаниями учебного заведения.
Количество страниц - 8.
Заказать работу
Купить работу
.svg){kind=icon}
Скачать готовую работу по теме
Проблема коинтеграции временных рядов. Современные методы решения
Купить эту готовую работу
со скидкой за 23,00 BYN
Проблема коинтеграции временных рядов. Современные методы решения
Стоимость
от
23,00
28,75
BYN
Содержание
Введение
Проблема коинтеграции временных рядов. Современные методы решения
Заключение
Список используемой литературы
Выдержка из работы
Введение
Большинство эконометрических моделей строятся как динамические эконометрические модели. Это означает, что моделирование причинно-следственных связей между переменными осуществляется во времени, а исходные данные представлены в виде временных рядов.
Коинтеграция временных рядов - причинно-следственная связь на уровнях два (более) раза. Это выражается в совпадении или противоположном направлении их тенденций и случайных колебаний.
Коинтеграция - это свойство нескольких нестационарных (интегрированных) временных рядов, заключающееся в существовании их некоторой стационарной линейной комбинации.
Проблема коинтеграции временных рядов. Современные методы решения
Идея коинтеграции была впервые сформулирована в Granger (1981), а более подробное описание представлено в Engle, Granger (1987). Идея коинтеграции состоит в том, что две или более переменных могут изменяться синхронно, так что их различие (или, в более общем смысле, некоторая линейная функция) является стационарным процессом. В этом случае временной ряд называется коинтегрированным.
Временной ряд xt (t = 1; n) - ряд значений любого индикатора за несколько последовательных периодов времени.
Нестационарные временные ряды - это почти все графики цен на финансовые активы, которые так хорошо знакомы любому трейдеру. Бычий тренд, медвежий тренд, экстремумы. Исключение составляет боковой дрейф на определенный период.
Интегральные ряды выделяются в особый класс нестационарных рядов они также могут быть дифференциально-стационарными или серии DS (дифференциально-стационарные).
По наличию тренда временные ряды делятся на стационарные и нестационарные. Стационарный ряд отличается постоянством средних значений и их дисперсией. В случае нестационарного ряда максимум, что можно сделать, - это отслеживать его тенденцию.
На повязке к изделию дается графическое изображение определенного фиксированного ряда. Здесь значения ряда колеблются около нуля по горизонтальной линии, не отклоняясь от него более чем на 1,5 единицы в обоих направлениях в течение продолжительности от 0 до 500 единиц времени по оси абсцисс.
Циклическая или периодическая составляющая, характеризующая циклические или периодические колебания изучаемого явления. Колебания представляют собой отклонения фактических уровней ряда от тренда.
Заключение
Согласно этой теории, существует коинтеграция между временными рядами, если линейная комбинация этих временных рядов является стационарным временным рядом.
Коинтеграция двух временных рядов упрощает методы и процедуры, используемые для их анализа, поскольку можно построить уравнения регрессии и определить показатели корреляции на основе непосредственно исследованных начальных значений уровней временных рядов.
Недостатком методов исключения или уменьшения автокорреляции в ряду динамики является модификация исходной модели временного ряда в результате изменения переменных или включения временного фактора в модель.
Список литературы
1. Кантарович Г. Г., Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ. - 2003.
2. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А., Эконометрика. Начальный курс: Учеб. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2004. - 576 с.;
3. Носко В. П., Эконометрика. Введение в регрессионный анализ временных рядов. М.: НФПК, 2002.
4. Тихомиров Н.П., Дорохина Е. Ю., Эконометрика: Учебник/ Н.П.Тихомиров, Е.Ю. Дорохина - М.: Изд-во Экзамен, 2003.
Купить эту работуВведение
Проблема коинтеграции временных рядов. Современные методы решения
Заключение
Список используемой литературы
Информация о работе
Вуз: БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)
Дисциплина: Эконометрика
Тип работы: РефератПроцесс покупки готовой работы
01
1. Заказ готовой
Оставьте заявку по кнопке "купить ". Обязательно укажите правильный e-mail, на него вышлют инструкции по оплате и ваши материалы.
02
2. Оплата
На вашу электронную почту придет подробная инструкция по оплате через ЕРИП.
03
3. Получение
Сразу после оплаты, менеджер вышлет все материалы, которые относятся к заказу, на электронную почту.
Информационные технологии и право. Рекомендации по организации ИБ в организации. Физическая и экологическая безопасность
Вуз: БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)
Дисциплина: Основы защиты информации
Тип работы: Реферат
23,00
28,75
BYN
Защита авторских и смежных прав. Авторский договор. Заявка на получение патента на полезную модель
Вуз: БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)
Дисциплина: Основы защиты информации
Тип работы: Реферат
23,00
28,75
BYN
Правовое и нормативное обеспечение защиты информации
Вуз: БТЭУПК (Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации)
Дисциплина: Основы защиты информации
Тип работы: Реферат
23,00
28,75
BYN
Закон предложения и равновесная цена
Вуз: БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)
Дисциплина: Современная политэкономия
Тип работы: Реферат
23,00
28,75
BYN